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利率金融工程學:理論模型及實務應用

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本書的主要目的是要提供理論與實務的一個橋樑!!不管是在理論方面或實務應用方面,本書的介紹完全是以上課講學的方式,不厭其煩的逐步介紹理論的推導及其應用,將抽象的計價及機率測度轉換理論,加以具體化並應用於各種利率商品的評價,以期讓讀者能夠瞭解其中奧妙之處,而不因數學而卻步!!本書內容**計價及機率測度轉換理論及應用篇**第1章 計價轉換,機率測度轉換與選擇權評價第2章 計價轉換簡易模組第3章 遠期機率測度與債券評價基礎**利率模型理論篇**第4章 Vasicek利率模型第5章 CIR利率模型第6章 BDT利率模型第7章 利率衍生性商品:單因子模型Hull-White第8章 雙因子利率衍生性商品模型Hull-White第9章 付息債券選擇權第10章 HJM利率模型:遠期利率模型第11章 LIBOR市場模型:BGM Model**利率選擇權篇**第12章 利率選擇權之評價:Caps,Floors,IRS及Swaptions第13章 常見的利率衍生性商品**匯率連動利率商品篇**第14章 Qanto Caps/Floors,Quanto Swaps and QuantoCMS第15章 匯率連動利率交換選擇權**LIBOR市場模型與特殊利率商品:Monte Carlo Pricing第16章 研究方法第17章 美元區間保本票券之評價與分析-連結長短天期之固定年期交換利率第18章 固定期利率交換利差連動債券第19章 "荷蘭銀行美元利率交換"評價及分析**其他相關議題篇**第20章 隨機利率之下股酬交換第21章 Delta,Gamma及Bucket規避利率風險策略作者簡介陳松男 博士(Dr. Son-Nan Chen)現任:國立政治大學金融系教授上海復旦大學特聘教授政大商學院財務工程研究中心主任中華金融創新與財務工程學會理事長台灣合格證券分析師經歷:美國馬里蘭大學管理學院教授評審委員會主席美國馬里蘭大學財務經理培訓教授與中國生產力 中心財務管理培訓教授專業領域:1.金融工程及金融商品分析2.期貨與選擇權投資交易策略:實務操作3.投資組合及資產配置理論與實務4.風險管理與涉險值分析5.國際金融管理6.國際籌資決策:流動資金管理決策

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