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財務工程:基礎理論與Excel實務模擬

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  本書說明什麼是風險?如何比較、計算風險的大小?如何用數學精確的描述風險?本書並且利用Excel工具模擬財務工程中之風險結構、風險管理工具之價格,進而了解風險管理中之敏感度參數、交易策略。內容有以下特點:1. 風險管理:利用分散風險觀念及簡單微積分,學習如何選擇最佳投資組合。2. 風險之結構與模擬:討論系統風險之結構並模擬其過程,並討論規避系統風險之金融工具。3. 原理公式:介紹各種避險基本原理,並推導公式,綜合討論與設計模擬。4. 實務應用:應用Excel模擬財務工程中之風險結構、風險管理工具,討論選擇權策略,並由此設計商品以達到避險目的。 本書特色:1.內文講解仔細,配合圖片步驟,清晰易懂。2.每章.每篇最末皆有重點整理,作為歸納及複習。3.每章皆附「實驗」,學生可隨解析步驟理解問題;實驗之後並「作業」,可供學生練習測驗。

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