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計量價值的勝率:結合愛德華素普計量交易與巴菲特價值投資的新藍海策略

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一個擊敗大盤的計量價值投資策略,帶你窺探這神秘「黑盒子」的終極選股術!
  跨越短中長期市場波動與經濟循環,試圖挑戰被動投資的新藍海策略!

  ■ 承襲自班傑明.葛拉漢與華倫.巴菲特的價值投資哲學
  ■ 結合愛德華.索普的計量交易操作理論
  ■ 挑戰喬爾.葛林布萊特「神奇公式」的分析架構
  ■ 避免實務操作中的認知偏差與行為缺陷

  傳奇投資大師華倫 · 巴菲特與愛德華 · 索普代表投資光譜的兩個極端,一位是價值投資人,一位是計量專家。巴菲特與索普採行的方法雖然不同,但兩個人都同意大盤市場是可以被擊敗的。

  現在,本書作者韋斯利 · 格雷與杜白 · 卡萊爾兼取價值投資哲學與計量投資方法,創立一種全然獨特的選股系統──投資者享有投資哲學的效益,又可規避實際選股時的行為錯誤。

  根據本書介紹的計量價值投資模型所打造的選股系統,為投資者帶來以下優勢:

  1.避開可能造成資本永久性損失的股票
  →模型能夠辨識詐欺、財務報表造假,以及財務狀況可能陷入困頓的企業。

  2.辨識最高素質的股票
  →模型能夠找出具備經營特權、財務強度最穩健的企業。

  3.尋找價值最嚴重低估的股票
  →模型以最適切的價格指標,尋找價值明顯被市場低估的股票。

  4.辨識精明資金傳遞的5種訊號
  →追隨精明資金,乃散戶投資人的明智之舉。模型會告訴你精明資金正在往哪裡去。

各界推薦

  對於那些熱愛價值投資並希望精簡投資流程的人來說,《計量價值的勝率》是必讀的書籍。──Tony Tang, PhD (AQR資產管理公司全球宏觀研究與投資組合經理)

  格雷和卡萊爾建立了一個絕佳的價值思維黑盒子,並引你進入其幕後的奧秘。他們將學術界中巴菲特、葛拉漢和索普等專家的投資想法結合起來,開發出一個能顯現市場好壞的量化系統。──Mebane Faber (《哈佛耶魯教你一輩子的理財規劃》作者、甘布爾投資管理公司投資組合經理)

  本書是計量化投資的優秀入門讀物。 它結合了傑出學術人士和成功專業投資者的見解,並以清晰、引人入勝的方式呈現。作者嚴謹的回測了個人和機構投資者都能使用的簡單策略。── Alex Edmans PhD (賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融學教授)

  《計量價值的勝率》是繼Graham-and-Doddsville 之後的最新指南。格雷和卡萊爾總結了眾多價值投資者的教訓經驗,並系統性地辨別出高素質的價值型股票,同時避免常見的行為陷阱。──Tadas Viskanta (《反常報酬:投資網誌空間前線的致勝策略》作者)

  我們試圖將愛德華.索普的量化方法與華倫.巴菲特的價值投資理念結合起來。而這就是我們在加州大學戴維斯分校的價值投資課程中所採用的方法,而《計量價值的勝率》將成為我們班級必讀的內容。真希望本書是由我們寫下的!──Lonnie J. Rush and Jacob L. Taylor (法納姆街投資管理合夥人及加州大學戴維斯分校管理學院客座教授)

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