Providence University Luking Library Webpac

Home > Information

Check-outs :

臺灣金融控股公司之流動性調整風險值:全球金融風暴前後期間之研究

Hit：38
Rating：0
Review：0
Trackback：0
Email：0

Brief

MARC

001

1192509

005		20171002111405.0
010	0	\|b精裝
100		\|a20171002y2017 y0chiy50 e
101	0	\|achi
102		\|atw
105		\|ak am 000yy
200	1	\|a臺灣金融控股公司之流動性調整風險值\|e全球金融風暴前後期間之研究\|f柯晴雅撰
210		\|a台中市\|c[柯晴雅]\|d民106
215	0	\|a[7],78葉\|c表\|d30公分
300		\|a英文題名:The LaVaR Investigation on Taiwan Financial Holding Company : The Evidence from the Effect of Global Financial Crisis
300		\|a指導教授:蔡垂君
320		\|a參考書目
328		\|a碩士論文--靜宜大學會計學系
330		\|a本研究以臺灣14家「金控公司」為研究對象，探討在2006年1月1日至2016年5月31日各金控公司之流動性調整風險值之影響。且因研究期間曾發生全球金融風暴，故再將研究期間劃分成2006年1月1日至2009年5月31日之「金融風暴期間」樣本，以及2009年6月1日至2016年5月31日之「金融風暴後」樣本，再次檢視全球金融風暴前後，各金控公司之流動性風險對整體風險值造成之影響。實證結果如下：(1)在「全部研究期間」樣本之實證中，可以發現傳統風險值可得出最大損失為「國泰金控」，最小損失為「開發金控」；不論在外生性或內生性流動性調整風險值中，得出最大損失皆為「國泰金控」，最小損失為「日盛金控」。(2)進而劃分成「金融風暴期間」樣本之實證結果，在傳統風險值、外生性與內生性流動性調整風險中測試結果最大損失均是「國泰金控」，最小損失是「日盛金控」。(3)最後在「金融風暴後」樣本之實證可看出「富邦金控」在流動性風險值為最大，最小仍是「日盛金控」。
517	1	\|aThe LaVaR Investigation on Taiwan Financial Holding Company\|eThe Evidence from the Effect of Global Financial Crisis
700	1	\|a柯\|b晴雅\|4撰
702	1	\|a蔡\|b垂君\|4指導教授
712	02	\|a靜宜大學\|b會計研究所\|b碩士班
801	0	\|atw\|b靜宜\|gCCR\|c20171002
856	7	\|uhttp://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/85706283240370078948\|z電子資源\|2http
805		\|d008.8495\|e4167\|pBOOK

人氣指樹

Export

keepsite
Introduction
Tags(0)
Collection(0)
Review(0)
Rating(0)

Top

Please login for this service.

臺灣金融控股公司之流動性調整風險值:全球金融風暴前後期間之研究

Similar Items :