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连续时间金融(修訂版)

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本書從代理人可以在連續時間中調整其決策這樣一個模型出發,發展了金融數學和金融經濟理論。時間和不確定性是影響金融經濟行為的核心要素。也正是時間和不確定性二者相互作用的復雜性,為金融研究提出了智力上的挑戰並使之激動之心。正確分析二者相互作用的影響,通常需要復雜的分析工具。實際上,高深的數學訓練已經成為本領域研究者必備的條件。然而,盡管它的數學很復雜,但金融理論還是對金融實踐產生了直接的、巨大的影響。只要我們隨便將當前的實踐與20年前的實踐比較一下,就足以發現有效市場理論、投資組合選擇、風險分析以及未定權益定價理論對貨幣管理、金融中介機構、投資銀行、公司金融以及資本預算程序所產生的沖擊;人們甚至還能發現金融理論對法律問題產生的影響,例如涉及到資產評估的案件、對受管制行業收益率的聽證以及對監管那些信托機構「精明人」行為創新的浪潮中,金融理論所起的作用。  鑒於本書從頭至尾都運用連續時間模型的分析方法,把該模型作為金融理論的綜合體和分水嶺來評價它的背景也許是合乎邏輯的。

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